虎报佳音！第一届信达证券“天下荟”私募大赛季奖花落谁家？ _ 经济参考网

　　私募排排网最新数据显示，截至2月24日，百亿级私募已扩容至114家，较去年11月初的100家增加了14家。值得注意的是，随着头部梯队的迅速扩容，部分主观百亿级私募开始探索布局量化策略。

　　第一届信达证券“天下荟”私募大赛，是由信达证券、信达期货联合主办，宽睿科技协办、私募排排网承办的全国性私募实盘赛事。大赛旨在为使用量化策略的私募管理机构提供服务交流的平台，致力于解决优秀初创型量化私募管理人的核心需求，为国内量化投资的规范发展荟聚新生力量。

　　信达私募大赛自2021年10月19日报名启动起来，赛事在业内迅速掀起报名热潮，短短数月间，已吸引逾千只产品报名参与。根据投资策略的不同，参赛产品被划分为股票量化多头、股票指数增强、股票市场中性、股票多空、CTA、量化多策略六大组别，进行分组角逐。

　　第一届信达证券“天下荟”私募大赛的季度榜单，将从年化收益率、最大回撤幅度、夏普比率、产品规模等多个维度，按照不同的权重比例，对各参赛产品当期的表现进行定量评分，并取各策略组评分前5名颁发季度奖项。季奖得主有机会获得大赛提供的资金支持、研究支持、品牌支持、系统支持，以及信达天下荟会员等多项重磅权益。

　　2021年11月至2022年1月是大赛的首个赛季，在此3个月期间，股市风格经历了明显的转换，沪、深、创三大指数探底下跌。私募排排网最新数据，截至今年1月底，28家百亿量化私募年内平均收益率仅为-3.48%，其中有多达26家百亿量化私募今年以来的平均收益告负，占比92.86%，同时有10家百亿量化私募今年以来的平均亏损率都已经超过了5%。在此背景下，有哪些产品能够顺应市场变化，从上千只参赛产品中脱颖而出？

　　根据最终的排名结果，获得股票量化多头组、股票指数增强组、股票市场中性组、股票多空组、CTA组、量化多策略组季度冠军的产品，分别是唐龙资产的“唐龙量化对冲1号”、凡德投资的“凡德博研（可转债）”、弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”、天创资本的“天创机遇6号”、易持资产的“易持龙腾天下”、弘茗资产的“弘茗潜力成长6号”。

　　第一赛季获奖名单如下：

　　一、股票量化多头组

　　股票量化多头策略，是一种使用量化选股的方式来筛选投资组合，采用程序化方式进行投资决策和交易的量化投资策略。股票量化多头组的首季冠军是唐龙资产的“唐龙量化对冲1号”。

　　唐龙资产是一家成立于2017的福州私募，以股票策略为核心策略，管理规模0~5亿。唐龙资产借助计算机技术在股票二级市场及时跟踪市场变化，进行专业化的分析，制作成对应的模型，核算其盈利概率和套利空间并构建投资组合，通过系统定量（资金流入阈值），定时（调仓周期）对组合进行调仓换股。

　　二、股票指数增强组

　　股票指数增强策略，通常采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。股票指数增强组的首季冠军是凡德投资的“凡德博研（可转债）”。

　　凡德投资是2012年成立的广州私募，管理规模0~5亿，以股票策略为核心策略，涉足期货套利、可转债等多个投资领域，投资理念上重视风险控制和收益的持续性，并致力于实现与客户财富的共同成长。

　　三、股票市场中性组

　　股票市场中性组使用对交易或统计套利的方法来平衡投资组合中的多头和空头数量，确保投资组合中的头寸中性或贝塔中性。股票市场中性组的首季冠军是弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”。

　　弘茗资产成立于2015年，办公地点位于上海，其投资理念强调运用各种财务模型和数量分析方法进行分析研究，投资上以大资产配置为核心，结合市场预判，自上而下制定组合动态管理预案与组合投资策略。弘茗资产认为，品质投资要用模块化思路来设计，以流水线形式拼装多市场、多品种的多个交易策略，实现不合理策略的灵活替换。

　　四、股票多空组

　　股票多空策略是一种同时持有股票多头和空头头寸的投资策略。股票多空组的首季冠军，由天创资本的“天创机遇6号”摘得。

　　天创资本成立于2014年，办公地位于广州，以债券策略为核心策略，管理规模10~20亿。在投资中，洛书投资秉承“价值投资”理念，以“让投资成为艺术”为企业宗旨，践行“传播正确的投资理念、用实践证明价值投资的存在，并让投资者通过价值投资收获投资的乐趣”。

　　五、CTA组

　　CTA策略主要投资于期货市场，包括管理期货趋势、套利、复合策略等。CTA组的首季冠军，由易持资产的“易持龙腾天下”摘得。

　　易持资产是一家2018年成立的厦门私募，管理规模0~5亿，专注于量化投资方向，认为投资的关键是风险和收益的均衡。易持资产配置CTA趋势策略的重要原因在于收益风险比的长尾效应，同时匹配严格的风控机制与资金管理，配套多品种、多周期、多策略平滑资金曲线。

　　六、量化多策略组

　　量化多策略涵盖股票、商品、期货、其他衍生品等多种资产与投资工具，采用量化模型的方式在不同资产中进行配置。量化多策略组的首季冠军，由弘茗资产的“弘茗潜力成长6号”摘得。弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”还获得了股票市场中性组的首季冠军。

　　2021年第一届信达证券“天下荟”私募大赛的实盘竞赛阶段自2021年11月1日起，至2022年10月31日止，比赛期间均可报名参赛。

　　本次大赛将在主办方、协办方和承办方的共同努力下，为参赛选手提供专业的赛事支持与权益支持，保障各项排名及奖项评比的公平性，使每位参与者能够尽情展现实力，收获自身水平的全方位提升。

　　大赛举办期间，还将在2022年的1月、4月、7月按季度举办“信达资管FOF资金&种子基金&第三方资金对接线下会议暨颁奖典礼”，会议现场将为各季度获奖选手提供资金对接服务与表彰，并预备于2022年11月举办年度颁奖盛典。

　　大赛设有月度奖、季度奖、半年度奖和年度奖，将分别由各策略组的前10名、前5名、前5名、前3名获得。除半年度、年度奖项的评分由“70%定量+30%定性”构成，其余奖项评分均为“100%定量”。凡获奖私募，均有机会获得大赛提供的资金支持、研究支持、品牌支持、系统支持，以及信达天下荟会员等多项重磅权益。

　　大赛报名条件规定，参赛机构须为在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人，且无违法违规记录。参赛产品须为比赛开始前已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金产品，且须为管理人实际管理的量化策略产品。

　　如果您也想在第一届信达证券“天下荟”私募大赛中一展风采、收获丰厚奖励，不妨即刻报名参与进来！