随着国内量化私募管理规模破万亿，量化交易市场热度与日俱增，机构也在不断加强交易、投研、风控等量化能力的建设。其中，数据是量化交易的灵魂，探索如何更好发挥数据在投资交易中的驱动价值，是金融机构在未来数智化竞争中赢得优势的重要手段。

　　8月17日，由恒生电子和旗下金融数据服务子公司恒生聚源联合举办的“数据驱动量化交易”主题沙龙在线上成功举行。中泰证券金融科技委员会主任、科技研发部总经理何波认为，站在软件科技行业角度，当大资管时代量化交易不再纯粹聚焦高频极速时，除了目前熟知的低延时、AI等技术，开源和云原生是值得行业深入探索的方向，这也是量化交易走向规模化的必由之路。而如何让量化交易走上云原生之路，则需要从统一的行业标准制定、完善的开源生态构建、合适的开发语言使用等各方面进行深入发展。

　　量化交易的发展，需要低延时软硬件基础平台、策略模型、投研数据等多维度支撑。恒生聚源副总经理夏青表示，在量化投资场景，量化选股类策略的资金容量最高，主要运用了多因子选股策略，涵盖了个股基本面，情绪面、流动性等因素，会运用到行情类、财务类、估值类相关数据和指标。恒生聚源打造的量化多因子库，可以提供包括规模因子、动量因子、技术因子、波动因子等十大类因子库，为量化投资机构提供投研数据服务、绩效归因分析和指数服务。聚源多因子库覆盖沪深主板、创业板、科创版等多市场，覆盖时长从2000年持续至今。

　　南京恒生交叉信息科技有限公司CTO金逸飞表示，智能算法交易执行正在成为投资交易的必要手段和未来趋势，不同交易目标需要适配不同的交易算法。其中，日内T0交易以高胜率、高盈亏比、低回撤等特点，受到量化机构的广泛关注。（完）