经济政策如何影响就业
2010-10-29   作者:何德旭 吴伯磊 王朝阳(中国社科院数量经济与技术经济研究所)  来源:中国经济时报
 
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  2010年10月11日,瑞典皇家科学院宣布将2010年度诺贝尔经济学奖授予彼得·戴蒙德(Peter A. Diamond)、戴尔·莫滕森(Dale T. Mortensen)和克里斯托弗·皮萨里德斯(Christopher A. Pissarides)三位经济学家,以表彰他们在“分析存在搜寻摩擦的市场”方面做出的贡献。

  获奖理论与相关应用

  根据诺贝尔经济学奖委员会的公告,上述三位学者的贡献主要集中在两方面。一是在考虑搜寻和匹配成本的情况下,对离散的价格以及市场效率进行的分析;二是发展了现代的失业搜寻与匹配理论,也就是所谓的Diamond-Mortensen-Pissarides(DMP)模型。前者可以看成是对搜寻理论的贡献,后者则是搜寻理论在劳动力市场的应用。

  (一)搜寻和匹配理论

  一般来讲,搜寻和匹配理论主要关注三个问题,分别是价格的形成机制、市场的效率以及市场协调的结果。
  1.存在搜寻及匹配成本的市场中的价格形成
  传统的搜寻理论并非由戴蒙德、莫滕森和皮萨里德斯提出,最早的搜寻模型由斯蒂格勒(Stigler,1961)构建。目前,斯蒂格勒的关于搜寻理论的论文已经成为信息经济学的代表作,但他研究的是一般商品的信息搜寻,而没有讨论劳动力市场上的工作搜寻。在这方面,麦考克(Mccall,1965)和菲尔普斯(Phelps,1970)是将搜寻理论应用于劳动力市场的先驱。但是,由于不同于完全竞争市场的价格形成机制,上述研究并没有解决学者们广为关注的价格形成问题。对于为何会形成离散的价格,以及现实中的价格与完全竞争市场价格的偏离问题,他们并没有给出合理的解释。
  为了解释这些问题,戴蒙德于1971年发表了一篇影响重大的论文《一个价格调整的模型》。在这篇仅13页长的文章中,戴蒙德探讨了在一个存在搜寻成本的市场中价格的形成问题。其结果令人吃惊:对于一个买卖双方互相匹配的市场来说,在卖方首先承诺价格的情况下,即使只有很小的搜寻成本,市场最终形成的价格也会偏向于单一垄断价格,该价格大大偏离于完全竞争市场形成的价格。这个发现被称为“戴蒙德悖论”。
  “戴蒙德悖论”引发了学者们对于搜寻均衡下离散的价格和工资的讨论。为了解释“戴蒙德悖论”,阿尔布拉切特和阿克赛尔(Albrecht & Axell,1984)通过假设工人和企业的事前异质性建立模型,表明了市场如何形成离散价格的均衡。另外一些学者则保持了工人和企业之间同质性的假设,但是假设搜寻的过程是序贯的(sequential)。巴德特和莫滕森(Burdett & Mortensen)于1998年在《国际经济评论》上发表了《工资差异、雇佣规模和失业》,他们构建了一个劳动力市场搜寻均衡模型,假设作为连续统一体的雇主选择永久性的工资出价,而作为连续统一的工人则从工资集中以随机、序贯的方式进行搜寻。他们认为,在个体出价的信息不完全时,如果工人无论是否失业都将持续进行工作搜寻的话,那么工资的离散分布是工作搜寻造成的结果。
  2.搜寻的外部性与均衡的市场效率
  伴随着搜寻与匹配理论研究的深入,在20世纪80年代,戴蒙德、莫滕森和皮萨里德斯相继发表了许多重要的文章来探讨不同类型市场的均衡性质。以往的研究并没有考虑搜寻主体之间相互影响的问题。例如,如果某一个没有工作的工人增加了他的搜寻强度,那么对于他来说找到工作的概率就会增加,但是对于市场上其他寻找工作的人来说则会产生双重的影响,即拥挤效应(congestion externality)和厚市场效应(thick market externality)。这两种效应相互抵消,共同影响市场的效率,事先并不能确定其作用的综合效果。
  1979年,戴蒙德和马什金(Diamond & Maskin,1979)在《贝尔经济学杂志》上发表了名为《一个搜寻和违约的均衡分析:稳定的状态》的论文,首先探讨了搜寻均衡下的市场效率问题。他们假设匹配是随机的,对于匹配不满意的个体有权利继续寻找更好的匹配对象,但是这种搜寻是有成本的。在此假设下,他们研究了违约的补偿原则以及配对技术(匹配函数)的效率,发现这些补偿规则一般情况下并不会产生有效率的结果。接着,戴蒙德又于1982年在《搜寻均衡下的工资决定和效率》一文中探讨了一个市场双方都在寻找、但有固定数量交易者的市场的效率问题。该文的重要贡献在于确定了搜寻的外部性,可以称得上是后来研究拥挤效应和厚市场效应的先驱。
  莫滕森和皮萨里德斯在研究搜寻均衡下的市场效率方面也做出了重要贡献。在1982年由麦考克主编的《信息与不确定经济学》一书中,莫滕森发表了《作为非合作讨价还价博弈的匹配过程》一文。在这篇文章中,莫滕森首次将个体的成本内生化,通过模型推导得出如果要得到一个有效的产出,那么需要将匹配产生的收益全部分配给发起配对的人。但是,由于没有机制能够保证实现上述行为,因此均衡产出一般是无效率的。同年,莫滕森发表在《美国经济评论》上的论文《配对、竞争以及相关博弈的产权与效率》也得出了相同的结论,即有效率的产出需要发起博弈的人取得博弈的全部剩余,这个结果也被称为“莫滕森原则”。1984年,皮萨里德斯在《劳动经济学期刊》上发表了名为《搜寻强度、工作公告和效率》的论文。通过构造一个市场双边都有内生性的搜寻强度的经济,其研究表明搜寻强度一般都比较低,而均衡下的失业率则太高,因此市场通常是无效的。
  3.市场协调失灵
  在传统的竞争性经济中,市场均衡的结果是唯一而且有效率的。但是,在一个有搜寻成本的经济中,也许会有多种市场产出的可能,搜寻的外部性更是会导致宏观协调问题。戴蒙德在1982年的《搜寻均衡下的总需求管理》论文中就指出了这种问题的存在,并且认为只有一种产出是最优的,其余各种情况都是无效率的。因此,为了达到最优的结果,政府有必要出面干预。戴蒙德的研究产生了很大的影响,表现在:一是为政府干预提供了理论上的支撑;二是定义了一种新的研究手段,即用微观分析方法去研究宏观经济问题。

  (二)搜寻和匹配理论在劳动力市场的应用

  关于搜寻和匹配理论的研究加深了人们对存在搜寻和匹配成本的市场上价格形成机制的理解。除此之外,戴蒙德、莫滕森和皮萨里德斯的另一重要贡献是系统地将搜寻理论应用到劳动力市场上,特别是劳动力市场上失业的决定问题,他们的一系列研究成果被称之为DMP模型。该模型现在已经成为分析失业、工资形成以及工作岗位空缺最常用的工具,是这方面研究的奠基性理论。这个模型可以用来估计影响劳动力市场的各种因素对失业的影响、失业的平均持续时间、空缺的职位以及实际工资,这些因素可能包括失业救济金的水平、实际利率、就业促进机构的效率以及雇佣和解雇成本等。
  1.DMP模型的发展
  DMP理论的研究始于莫滕森1970年的两篇分别名为《一个动态工资和失业理论》和《工作搜寻、失业的持续时间和菲利普斯曲线》的论文。可以说,这两篇论文拉开了搜寻与匹配理论在就业市场应用的序幕。此后,戴蒙德、莫滕森和皮萨里德斯在上世纪80年代中前期分别就搜寻理论在劳动力市场上的应用做出了显著的理论贡献,以皮萨里德斯1985年发表在《美国经济评论》上的文章《失业、职位空缺和实际工资的短期动态均衡》为标志,形成了第一代DMP模型。
  第一代DMP模型主要关注工作机会的创造,而破坏工作机会的因素则被认定是外生的,因此失业人数的变化主要取决于寻找工作的人数的变化,而裁员风险被认为是外生的。第一代模型的一些重要假设包括:对于工人来说,他们只能通过影响工资设定而影响失业率;工作机会的创造是企业决定增设一些新的职位所创造的,职位的创造过程中会有一些成本,企业关注的是创造职位所带来的净收益;由于劳动力市场的特点是摩擦以及双边的会议,因此经济学中标准的工资形成机制并不产生作用,文献中主要是假设通过雇主和工人之间的谈判来决定工资。DMP模型中关键的一环是关于匹配行为函数的设定,这种函数要将寻找工作的人数和空缺的职位数包括进来。这种匹配函数的存在使得研究人员能够将各种搜寻摩擦加入到宏观模型中,而不用过于强调这些摩擦的复杂细节。
  除了匹配函数以外,工资议价是匹配模型的另一个重要特征。皮萨里德斯(1990)讨论了在不存在匹配生产率不确定性的市场环境中,劳动者和企业均是同质的,工资在劳动力和企业相遇后由纳什议价规则确定,企业创造职位空缺直到不存在任何增量利润为止的搜寻模型。他的分析表明,工资水平、失业水平和空缺职位数量的均衡是唯一的。劳动者失业救济金的增加和劳动者对匹配剩余的分配份额的提高均会提高均衡时的工资水平和失业水平,匹配生产率的提高会提高均衡时的工资水平和降低失业水平。
  此外,以前的DMP模型忽视了在职搜寻和从一个岗位到另一个岗位的转移,劳动力流动被等同于工作流动。也就是说,工人只有在工作岗位被破坏的情况下才去找工作,并且要经历一段时间的失业。事实上,因为工作岗位变动原因的离职占到全部工作离职人数的相当比重,莫滕森(1994)和皮萨里德斯(1992,2000)通过研究说明了如何扩展搜寻模型以解释在职搜寻和岗位之间的转移。
  2.DMP模型在就业市场中的应用
  先前关于商业周期动态一般均衡的模型通常都是将失业抽象化或者认为失业是一种自愿的行为。皮萨里德斯(1985)率先对失业的周期性进行了研究,通过假设失业是经济周期的关键指标,他又一次引领了这方面的研究。皮萨里德斯认为,工作岗位的创造要受到经济中总需求的影响,失业率在很大程度上是事先就确定的,因为就业岗位的创造是很耗时的。皮萨里德斯构造了一个模型用来研究受到预期之外的冲击时就业率的变化,并且通过推导得出了失业率与就业岗位之间的周期性关系。他的研究表明,经济受到负面冲击时对就业的影响要比经济受到正面冲击时的影响大。
  DMP模型同样也成为贝弗里奇曲线的微观理论基础。贝弗里奇曲线的大意是失业率高的时候工作机会就少,而失业率低的时候工作机会就多。经验数据表明,在工作机会和失业率之间存在一条向下倾斜的曲线。但是,人们之前并不知道为什么会这样,而DMP模型则提供了一种解释,失业率与工作机会反向变动反映了经济周期的变动情况。当公司频繁解雇员工的时候,就可能是长期失业率居高不下的信号,因为需要考虑搜寻和匹配的成本,失业的持续时间就会变长。
  DMP模型在失业保险和社会福利政策领域同样有大量应用。DMP模型表明,如果失业者享受的福利越好,即社会保障提供的好处越多,失业的人就会越来越多,失业的持续时间也会越长,失业率也就居高不下。因此,DMP理论已经成为制定失业保障政策的有用工具,在设计社会保障机制时,社会保障部门也需要将由此导致的失业考虑进来。

  简单的评价和启示

  经过近几十年的发展,搜寻和匹配理论的前提假设不断放松,模型变得越来越贴近现实,已经成为分析劳动力市场的重要理论工具。虽然相关研究大都以西方劳动力市场为背景,并处在不断完善之中,但搜寻和匹配理论仍能够为完善我国劳动力市场提供一些启示。我们可以以搜寻和匹配理论为基础,基于中国的现实情况,探讨如何完善我国的劳动及就业市场、改进社会保障政策等。
  首先,优化劳动力市场的关键之一是提高信息传播效率。信息不对称是劳动力市场上存在摩擦性失业的主要原因,由于信息传播效率的低下,许多具备就业能力的求职者不能在第一时间与理想的岗位相匹配,而存在职位空缺的企业也不能在第一时间找到合适的求职者,这无疑增加了搜寻成本,延长了搜寻时间。因此,应该尽快提高各类中介机构的效率,加快就业信息网络的建设。
  其次,搜寻和匹配理论为政策制定者制定政策和检验政策的有效性提供了很好的工具。根据搜寻和匹配理论,最低工资制度以及失业救济金制度都会影响失业率,政府可以依据搜寻和匹配理论中的相关理论制定不同的政策,用以调整就业率以及就业结构。
  此外,鉴于搜寻理论在货币经济学、城市经济学、住宅市场等领域的应用,其对于我国货币政策的调整优化、住宅市场的改革完善等都能在理论上提供参考和借鉴。

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